quinta-feira, 7 de outubro de 2010

Tiririca, o filósofo.

“PIOR QUE TÁ NUM FICA”, é provável.

O bordão do Tiririca tem um conceito profundo sobre a variação: quando um sistema, sujeito às mesmas fontes de variação, produz um resultado em particular de baixo desempenho em relação à sua média, provavelmente ele produzirá um resultado melhor em seguida, ou seja: pior que tá num fica.

Isso vale também para um momento em que o sistema produz um resultado pontual de alto desempenho, e a frase seria: provavelmente, “MELHOR QUE TÁ, NUM FICA”.
Parece um conceito óbvio, mas ele freqüentemente vai de encontro (bate de frente) com a nossa intuição e agimos de maneira equivocada diante dessas variações: ficamos preocupados e esbravejamos com um resultado baixo ou condecoramos alguém por um resultado alto. Em seguida achamos que foi uma boa bronca ou nos arrependemos do elogio dado.
O conceito vale para sistemas estáveis (sujeitos às mesmas fontes de variação). Ocorre que instabilidades provocadas por fontes de variação não presentes o tempo todo aparecem e dão seus sinais. Veja o caso do IPCA que saiu hoje: nos três meses antes das eleições, o indicador se comportou estranhamente longe do padrão normal de variação.

Walter Shewhart, nos anos 1920, desenvolveu uma ferramenta para podemos avaliar quando um sistema dá sinais que está com uma fonte de variação incomum atuando pontualmente, tratam-se dos gráficos de controle. São gráficos de tendência com referências de variação comum. Há um procedimento estatístico que usa os próprios dados do indicador para calcular tais referências. Veja o IPCA com referências de variação comum:

Note, no gráfico, que ele assinala os três meses antes das eleições. Não me parece que foi obra do acaso, o que você acha? E o valor de 0,45% que saiu agora, seria absolutamente normal de acontecer, você não concorda?
Não disse que a gente interpreta mal a variação? Veja as manchetes que alguns portais publicaram hoje a respeito desse último dado do indicador:
- Inflação tem maior alta desde abril, revela IBGE
- A despeito de aceleração do IPCA, juros futuros operam com ...
- Inflação pelo IPCA em setembro acelera para 0,45%
- Seca na Rússia influencia alta da inflação oficial em setembro‎.
Grifei as palavras que contém certo exagero sobre o resultado. O único portal que não exaltou esse número e que considero um bom comentário do ponto de vista de entendimento da variação é o Globo abaixo:

Para saber mais sobre a filosofia do Tiririca, recomendo o livro “O Andar do Bêbado. Como o acaso determina nossas vidas” de Leonard Mlodinow (Ed. Zahar, Rio de Janeiro)
A propósito, o Corinthians não vence há quatro rodadas, e as manchetes destacam a pior fase do Timão: vai cair mais um técnico no Brasileirão ou PIOR QUE TÁ NUM FICA?

Até,
Roberto

3 comentários:

  1. O entendimento da variação é sempre instigante. Agora, usar o Tiririca para falar disso foi surpreendente.

    A matéria do Globo, que tem a melhor análise, ainda inclui uma "armadilha" para futuras análises: ela cita que os especialistas esperavam de 0,40 a 0,49% de inflação, que é bem menor que a variação admitida pelas referências de variação comum do gráfico, de 0,04 a 0,76%.

    Ou seja, um ponto isolado entre esses dois valores ainda são considerados normais dentro do padrão de variação histórica.

    Isto mostra o quanto tendemos a ver como efeito de subida ou descida pequenas variações, quando de fato temos apenas flutuação aleatória.

    E contribui para esta flutuação aleatória a margem de erro da estimativa. Ou será que a estimativa de inflação não tem margem de erro? Afinal, é uma estimativa fruto de pesquisa... se pesquisa eleitoral tem, inflação deveria ter. Você já parou para pensar nisto? Me parece que os economistas não...

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  2. A discussão sobre o gráfico com o IPCA foi muito boa. A tirada com o Tiririca foi excepcional! Mas a avaliação que mesmo a série histórica com a medida de inflação eventualmente poderia ser apresentada com a margem de erro é muito importante.
    Os mais velhos - digo seniores, devem se lembrar dos tempos que tínhamos inflação mensal de dois dígitos. Com valores de 30 ou 40% ao mês, não é tão importante a margem de erro, mas com a inflação ao redor de 1% ou menos, esta margem pode ser muito importante. Ou estou enganado?

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  3. Nenhum engano de vocês sobre a importância de se levar em conta a margem de erro da estimativa. Como não a temos, acho que uma solução do problema seria análoga (por isomorfismo) aos problemas de medição de processos na manufatura, ou seja poderíamos usar índices de outros institutos que fazem a mesma estimativa de maneira independente para calcularmos a estimativa da variação devido aos processo de medição...

    Pois então, fui testar o método e me dei mal. Cada índice tem uma definição diferente e vale para uma região específica, ex: IPC-FIPE é SP e IPCA-IBGE é nacional. Melhor pedir as margens...

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